平均真實波幅（ATR）- 指標與策略
平均真實波動幅度（ATR）是一種常見的技術分析指標，旨在衡量市場波動性。該指標最初由著名商品交易員、開發人員和分析師 Welles Wilder 開發，於 1978 年推出。
ATR 的核心目的是提供一種量化的方法，將資產的潛在波動性對應到具體的數字。許多交易者通常會混淆波動性和動量，但其實這兩者之間仍然有所不同。
波動性是價格相對於平均值的變化率，而動量則是指特定方向的趨勢強度。基於此，波動性強的市場價格範圍較寬，而波動性較小的市場價格範圍較窄。
ATR 旨在純粹衡量波動性，該指標並不提供趨勢方向或動量的指示。透過追蹤資產的波動程度，ATR 可以幫助交易者了解市場價格是否會變得更加零散或更加集中。除 ATR 之外，其他流行的波動率指標還包括布林線通道（Bollinger Band）和肯特納通道 （Keltner Channels）。
ATR 的計算公式
ATR 只是資產真實範圍的平滑平均值。具體而言，某一特定時間段內，資產的波動範圍是由最高價與收盤價之間的差值來衡量的。
然而，威爾斯認為，資產的「真實波動範圍」應該考慮到前一交易日的收盤價，以便適當考慮可能發生的任何價格差距。
基於此，計算任何給定時間段的真實波動範圍（TR），需要從以下三項中選擇最大值：
1. 當前高點和當前低點之間的差值
2. 當前高點與前一日收盤價之間的差值
3. 當前最低價與前一日收盤價之間的差值
在計算 ATR 時須使用絕對數，不考慮真實範圍值的正或負。確定第一個ATR值後，後續的 ATR 值將使用以下公式進行計算：
當前 ATR = [(前一 ATR x (n-1)) + 當前 TR] / n
其中「n」是由用戶定義的週期數
大多數交易平臺的預設「n」值為14，但交易者可以根據自己的需求進行調整。顯然，較高的「n」將使波動性變化較為平緩，而較低的「n」則會使波動性變化更加迅速。
學習如何輕鬆讀懂 ATR 數值
ATR 指標值的解釋簡單明瞭。當 ATR 線走高時，這表示標的資產的波動性正在增加；相反，當 ATR 線向下移動時，則意味著標的資產的波動性正在下降。
市場在高波動期和低波動期之間振盪，ATR 指標幫助交易者追蹤這些變化。
瞭解波動性對交易者來說非常重要，它有助於交易者在市場上設定明確的價格目標。例如，如果歐元兌美元貨幣對在過去 14 個時間段內的 ATR 為 100 點，那麽在當前交易時段內，達成低於 100 點的價格目標將更有可能實現。
如何在交易中使用 ATR？
ATR 用於評估資產價格在指特定時間內的趨勢。當出現以下交易機會時，它可以為交易者提供寶貴的信息，例如：
- 突破交易：助您抓住市場高波動期的突破機會
突破代表了交易金融資產時的一些最佳交易機會。當價格盤整時，ATR 將列印低值以表示市場波動性較低。價格盤整期之後總是伴隨著高波動性的突破。 ATR 幫助交易者有效地掌握這些突破的時機，並讓他們有機會從一開始就加入新趨勢。經過一段時間的低點或持平之後，ATR 的飆升將表明市場波動性增加，交易者可以相應地根據波動性調整交易策略，抓住即將到來的突破。 - 訊號線輔助：結合移動平均線確認趨勢方向
ATR 只是一種波動性衡量指標，在趨勢市場中，它並不直接提供最佳的切入點。為了解決這個問題，交易者可以在 ATR 上加上一條移動平均線作為訊號線。例如，交易者可以在 ATR 上新增 20 週期簡單移動平均線並留意交叉。當價格趨勢走高時，ATR 交叉到訊號線上方代表著上升趨勢，交易者可以在市場上下達積極的買單。同樣，當價格走低時，ATR 交叉於信號線下方則代表著下降趨勢，交易者可以在市場上下達積極的賣單。 - 頭寸規模調整：根據波動性調整交易資金配置
頭寸規模是金融資產交易時風險管理的重要組成部分。對不同的金融資產選擇適當的手數有助於交易者最大限度地降低風險敞口並顯著提高他們在市場上的交易效率。根據經驗，高波動性市場應以較小手數進行交易，而低波動性市場應以較大手數進行交易。黃金、比特幣等 ATR 值較高的資產，交易者可以以較小的手數進行交易；而低資產（例如 ATR 值較低的歐元兌瑞郎貨幣對），則可以選擇較大的手數進行交易。
ATR 與其他指標的最佳組合策略
ATR 僅衡量一種價格要素——波動性。這意味著，將 ATR 與其他指標結合使用，可以更有效地識別市場中更具潛力的交易機會。以下是一些最佳 ATR 指標組合策略：
- ATR 和拋物線 SAR
拋物線 SAR 轉向指標是交易趨勢市場的理想選擇。與 ATR 結合使用時，交易者可以設定明確的停損和止盈價格點，以確保他們在盡可能小的風險敞口下充分利用趨勢市場的波動。 - ATR 和隨機指標
隨機指標是區間市場交易的理想選擇，因為它們可以發出超買和超賣的訊號。 ATR 有助於限定區間市場並避免隨機指標在非區間市場中產生的震蕩訊號。當 ATR 值較低時，市場通常處於區間波動，隨著隨機指標在超買和超賣區域的交叉，交易者可獲得買入或賣出的信號。
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使用 ATR 進行有條件退出訂單
無論入場的時機如何，最終產生的利潤或損失都取決與平倉的時機。 ATR 可以有效地確定設定停損和止盈訂單的最佳價格點。例如，如果 GBPUSD 貨幣對的 ATR 為 150 點，則與 200 點的止盈相比，在特定交易時段內實現 120 點的止盈的可能性要大得多。
同樣，超過 150 點的停損將為您的交易提供足夠的波動空間，降低過早止損的風險。由於 ATR 反映了價格的上升和下降波動範圍，它也可用來設定最佳的追蹤停損，這不僅有助於最大限度地降低風險，還能讓您在市場趨勢中鎖定更多利潤。
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- 眾多指標
當與其他指標結合使用時，ATR 會更有效。 AvaTrade 提供超過 150 款指標，您可以根據需要與 ATR 結合使用，提升分析精準度。 - 多種資產
您可以將 ATR 策略應用於超過 1,000 多種金融資產，包括外匯、股票、大宗商品、指數和加密貨幣，實現多樣化交易。 - 交易工具和資源
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主要 ATR 指標和策略的常見問答
- 什麼是 ATR 指標？
ATR 指標，或稱平均真實波動幅度指標，是一個專門用來衡量市場波動性的指標。需要注意的是，它並非一個趨勢追蹤指標，因為波動性無論在任何趨勢中都可能呈現高低不一的變化。 ATR 真正擅長的是識別潛在的爆炸性突破走勢。作為波動率的衡量標準，交易者也使用 ATR 來設定其交易的追蹤停損。這使得 ATR 成為解釋市場波動性及避免過早停損的有力工具。
- 如何使用 ATR 指標獲利？
使用 ATR 獲利的方法有很多種。一個簡單的方法是，當價格相對前一交易日收盤價變動超過 1 ATR 時就建倉。這是有效的，因為通常當價格變動超過 1 ATR 時，這是因為波動性發生了變化，通常資產會沿著同一方向持續變動。 TR 指標的靈活性也體現在它可以應用於各種時間範圍，從 1 分鐘到 1 個月不等，這使得它對所有類型的交易者都非常實用。
- 我們如何使用 ATR 指標來發現突破趨勢？
由於 ATR 專注於衡量波動性，因此在識別突破走勢的初期尤其有效。首先查看 ATR 和波動率是否處於多年的低點，並查看相應的週線圖。接下來確定這段期間的價格範圍，或找出最強的支撐位和阻力位。等待價格突破該範圍或支撐/阻力位並進行交易。
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** 免責聲明 –本文章在編寫時雖然已進行適當的研究，但本文仍然只是資訊性和教育性的文章。所提供的任何內容均不構成任何形式的投資建議。
