什麽是演算法交易？
演算法交易簡單來說就是透過演算法將交易想法或模型轉化為可行的策略。它基本上是交易分析和操作的自動化，完全避免人工幹預。演算法交易擴大了交易者投機交易線上金融產品的可能性，因為它有助於保持交易紀律（無情緒幹擾），允許回溯測試，並實現策略應用的一致性。現在，借助新的先進平臺，交易者可以體驗到演算法交易前所未有的簡單性和高效性。 MetaTrader 5 (MT5)上演算法交易的所有元件均在整合開發環境中協調並可用，交易者和開發人員可以在其中存取整個應用程式。
誰在使用演算法交易
不同類型的市場參與者使用演算法交易來降低風險或提高交易效率。共同基金和保險公司等機構投資者使用演算法交易在市場上執行大額訂單，以此避免對標的資產的價格產生影響。這些買方公司通常會在市場上建立中長期頭寸。還有一些短期交易者，例如 HFT（高頻交易者）和黃牛，他們利用演算法交易在快速交易種獲利。這具有使經紀商等做市商受益的涓滴效應，他們能夠為市場上的賣家保證足夠的流動性。演算法交易也被那些通過市場固定的入場和出場規則進行交易的交易者使用。演算法交易的高效，適用於那些希望在市場上自動執行既定規則的參與者，例如對沖基金和趨勢追隨者。
演算法交易的優點和缺點
除了優化訂單輸入速度和效率之外，演算法交易還有助於消除交易中情緒的幹擾。交易進場和出場是純粹客觀進行的，人類主觀情緒不會幹擾任何策略的邏輯和基本原則。即使在市場波動或不利情況下，演算法交易也有助於保持紀律並保持對動態的關註。嚴格遵循既定的交易計劃，並以最佳方式應用交易策略以獲得最大收益。此間不存在人為錯誤的風險，並維護了交易計劃的完整性。演算法交易還可以幫助交易者對其策略進行客觀的回測和優化。回測允許交易者確定任何交易想法的可行性，並將特定規則應用於大量歷史數據，以評估策略在不同情況下的錶現。交易者可以根據從市場中學到的歷史經驗教訓，來優化策略，以在適當的市場條件下使用。
演算法交易也有其缺點。對於交易者來說，存在過度優化策略的危險。經過一繫列回溯測試後，交易者可能會不斷調整策略，然而最終創建的策略，在實際市場部署時無法達到預期結果。此外，與電腦程式一樣，演算法交易策略容易受到技術故障或其他連接故障的影響，這可能導致錯失機會。對大盤來說，演算法交易的執行速度可能會導致市場失衡，例如2010年的閃電崩盤，持續了36分鐘，股市在短時間內下跌了近10%。此外，演算法交易也會影響流動性，並消除交易者從市場微小價格變化中獲利的可能性。
MT5 中的自動交易應用
MT5 中的自動化交易應用程式（例如:EA智慧交易系統）可大致分為兩類：交易機器人和指標。建交易機器人的創建，是為了在您的帳戶中自動執行交易操作，而指標則旨在分析價格行為或識別圖表上的價格形態。您可以將指標合併到交易機器人中，以開發完整的自動化交易系統。
MT5中的機器人交易與指標
MT5包含大量內置和自定義指標，但您可以透過瀏覽市場來獲取更多指標。該市場實際上擁有最多的交易機器人、指標、腳本和其他交易應用程式，所有這些都可供 MT5 用戶訪問。有很多免費應用程式，也有可以付費使用或直接購買的應用程式。要購買任何交易應用程式，請訪問其頁面並點擊“購買”。還有程式碼庫，它是一個免費的源代碼庫，適用於可在MT5上使用的眾多交易應用程式。此外，在自由交流區，您可以與自由職業的MT5程式設計師簽約，他們可以開發任何類型的交易應用程式，以在MT5平臺上執行任何指定的功能。該過程完成後，應用程式將下載到對應的資料夾，其名稱添加到可直接從MT5圖錶存取的「導航器」上。出於安全目的，所有在市場上支付的款項都會被扣留，只有在客戶錶示滿意時才會發放給開發者。
付費使用或購買交易應用程式比較簡單易行，但開發自己的交易應用程式會更對症。雖然瞭解MT5程式語言更有益，但由於平臺上有多種輔助功能，因此沒有必要去學習這些程式語言。以C++為模型的高階金融導嚮程式語言，就可協助交易者開發MT5交易應用程式和資源，例如：
- EA交易
交易機器人，讓您在MT5上應用自動交易策略 - 自定義指標
基於數學演算法的自定義工具，可設計用於對MT5價格圖錶上的分析運算，這些運算主要是針對金融產品價格的執行 - 腳本
這些是為在 MT5 應用程式上執行某些功能而開發的應用程式。例如，您可以開發一個腳本來關閉價格圖表上的掛單 - 程式群組
這是一組自訂功能，旨在允許在 MT5上儲存和輕鬆分發常用應用程式
元編輯器
像MetaTrader (MT4) 一樣，用戶在MT5上開發自定義交易應用程式時，可以使用MetaEditor，它是整合開發環境的主要元件。MetaEditor允許建立、編輯、編譯和偵錯原始程式碼。
以下是 MetaEditor 的重要元素:
- 原始代碼
MetaEditor透過識別不同的原始碼語言模式，並提供有關如何使用不同功能的快速建議，使開發工作變得更加輕鬆。 MetaEditor還突出顯示了程式原始碼的各種元素，從而使導航變得更容易，從而加快了開發過程。 - 調試
任何開發過程中都難免會出現一些錯誤。但 MetaEditor 具有內建偵錯器，可透過逐步監視整個原始程式碼的所有可變值來快速排除故障。 - 分析
MetaEditor 擁有專用工具，可以優化您的交易應用程式的效能。 MetaEditor 分析器可以分析您的交易應用程式的效能，識別原始程式碼中最慢的函數並對其進行無縫改進。
在 MT5上運行"EA智慧交易系統"交易
可透過 AvaTrade MT5平臺上的導航器視窗輕鬆存取EA。找到EA後，雙擊它或將其拖放到圖錶上。第一次使用EA時，應用程式視窗將彈出兩個選項卡：「通用」和「輸入」。 「通用」標籤包含有關 EA 的資訊、以及允許修改訊號設定和應用程式自動交易模式的選項。 「輸入」標籤包含更多交易參數，可讓您控制EA的活動。這些參數可以包括交易條件，例如手數大小、止盈/止損水準，甚至是要觀察的指標值。設定EA後，可以直接從工具列在自動交易和手動交易之間切換。還有許多其他的平臺設定可以直接應用於EA，例如切換帳戶或設定停用自動交易時間段、允許DLL（動態連結庫）以及允許指定URL的網路請求。您還可以將常用的自動交易應用程式收藏到“收藏夾”，以便在您隨時快速訪問。
常見的演算法交易策略
以下是一些最常見的演算法交易策略：
- 趨勢追蹤策略:
這些策略旨在確保市場上只執行與主導趨勢一致的交易。它們基於技術策略，例如移動平均線和通道突破。 - 套利交易:
當不同市場或交易所的類似資產定價錯誤時，就會出現套利機會。然後可以應用策略從一個市場購買資產，以便在另一個市場出售該資產，反之亦然。 - 指數基金再平衡:
指數基金定期重新平衡，以維持基金的原始規格。當這種情況發生時，一些資產會被出售，以便交易者可以獲得利潤。 - 均值回歸:
這些策略是隨著時間區的推移來計算交易產品的平均價格。高價和低價都被認為是暫時的，它會基於價格最終將恢復到平均水準這一理論來進行交易。 - 時間加權平均價格:
這一策略是將大訂單分解，並以平均分散的時間段在市場上進行交易，以平滑不同時間價格波動對交易帶來的價格影響。 - 成交量加權平均價
這種策略是將大訂單拆分成小單，根據標的產品的歷史交易量概況來分別執行交易。
策略測試與優化
顯然，演算法交易非常有吸引力，因為它允許以最純粹的形式使用交易策略；沒有疲勞，沒有情緒或心理約束，並且能夠全天候進行交易。但在開始之前，重要的是要確保 EA 已根據歷史價格證明是成功的，並且它將根據設定的條件做出交易決策。值得慶幸的是，MT5 具有多貨幣和多執行策略測試器，允許在將 EA 用於即時金融市場之前，對其進行徹底測試和優化。
它適用於多種貨幣，因為它支持對不同金融產品的並行測試和優化；它支持多線程處理，因為它允許使用更多的電腦資源來實現更快、更有效率的操作。策略測試器允許對單一和多個金融產品進行回溯測試和前嚮測試。還可以進行最佳化，旨在確定您首選交易策略的最佳參數組合。使用策略測試器，您可以使用不同的參數來執行單一或多個集合，結果將會用圖形直觀的呈現給您。
綜上所述
MetaTrader 5 明顯擴展了演算法交易的可能性。無論是透過您開發自己的自動交易策略，還是從市場上優秀的程式設計師和專業人士那裡購買，MT5都為體驗演算法交易的多種優勢提供了平臺。這些優勢包括 24/7 客觀交易、消除人為低效率，並保持策略應用的一致性。 AvaTrade為客戶提供了直接使用強大且直觀的MT5交易平臺的機會。
MT5演算法交易常見問題
- 演算法交易真的有效嗎?
從嚴格的技術角度來看，答案是肯定的。 MetaTrader 5中創建的EA交易和機器人只不過是工具。也就是說，就像所有工具一樣，它們只適用於其被創造的目的。您不會嘗試使用錘子來轉動螺絲，同樣，您也不能期望EA實現不屬於它原有設計目的的目標。只要程式編寫合理並且使用合理，演算法交易就可以非常有效。如果沒效果就不會創建出這麼多演算法。
- 演算法交易是好是壞?
這取決於您的期望。如果您認為只需插入演算法交易EA，MetaTrader 5就能為您帶來大量利潤，這絕對是異想天開的。然而，如果您全面瞭解了演算法交易併且清楚瞭解使用它可能帶來的風險，您的確有可能在不承擔不當風險的情況下賺取一些利潤。演算法交易也有利於消除交易中的一些情緒和心理因素。演算法交易EA將可以克服執行決定的心理問題。
- 演算法交易真的意味著自動獲利嗎?
有些人似乎認為只要打開EA，讓它自動運行，就可以在一次又一次的交易中不停獲利。但事實卻與此相去甚遠。成功的演算法交易者實際上非常關註他們的演算法，隨著市場條件的變化及時進行調整和改變，甚至時不時地關閉它們。演算法在發生大事件期間的錶現可能會顯著不同，從而可能會抵消數週或數月內獲得的利潤。請您遠離任何聲稱其演算法交易策略能自動獲利的人。
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