RSI 指標的特徵和優點

與任何其他震盪指標一樣,RSI 指標並未繪製在價格圖表上,而是繪製在下面的單獨視窗中。該技術指標由單線和預設設定的兩條水平線組成。指標的縱軸範圍設定為 1 到 100,表示目前價格達到先前極值的程度。

相對強弱指數的計算

RSI = 100 – (100 / (1 + U/D))
其中:
U – 價格正變動的平均次數
D – 價格負變動的平均次數

該公式的含義是,如果價格相對於先前的值上漲,那麼指標讀數也會上漲;否則,振盪器的值會下降。 RSI 線只有在強勁、持續下降或上升趨勢期間才可能分別達到 0 或 100。

RSI indicator on the chart

通常來說,標準的超買和超賣水準是70到30。如果該指標的線跌破30水平,表示市場處於超賣狀態,趨勢可能會反轉。中位數值參考水準為50。如果指標在30到70之間波動,表示市場持平或當前趨勢平穩,短期內反轉的可能性較小。有時也將超買和超賣水準設定為 80 和 20,而不是 70 和 30。

設定和調整 RSI 指標

有兩種方法可以設定該指標。最簡單的方法是點擊軟體頂部選單的「指標清單」選項卡,然後選擇「震盪指標」-「相對強度指數」。

The RSI indicator installation on the chart

另一種方法是選擇「插入」-「指標」-「震盪指標」-「相對強弱指數」。

The RSI Indicator Setting

在圖表中設定指標之前,要先開啟指標設定視窗。透過該窗口,您可以設定指標參數。主要參數是周期;它定義了在不同指標線時要考慮的價格值的數量。週期越短,指標的圖表走勢就會越陡。此參數預設為14,在大多數情況下,這個設定被認為是最優的。你也可以調整樣式設置,例如線條顏色和粗細。透過設定視窗的另一個選項卡,可以將等級的參數從30和70變更為20和80。如果您的交易策略需要,您也可以新增新的參數線。

根據RSI訊號開倉

RSI產生的主要信號允許定義超買和超賣的價格範圍。雖然在趨勢作為主要指標的系統中,RSI經常被用作篩檢程式,但也可以嘗試只使用RSI信號進行交易。當指標線高於70或低於30時,表明市場處於超買/超賣狀態,需要等待下一個確認趨勢反轉的信號。

以下是基於RSI訊號的開倉規則:

  1. 如果指標線從上方越過70點,則建立空頭頭寸(賣出)。
  2. 如果指標線從下方越過30,則建立多頭頭寸(買入)。
RSI trading

平倉需要滿足幾個條件:

  1. 將停損設定為局部極值,並將止盈設定為該值的 2-3 倍。
  2. 根據相反指標的訊號退出。
  3. 將停損和止盈設定為最近的關鍵水平或斐波那契(此處止盈水平應不低於止損,否則最好保留並避免開倉)。

然而,僅使用 RSI 信號進行交易並不是最好的方法,因為它被設計為用作過濾器而不是主要工具。同時使用趨勢指標或至少關注價格行為信號,技術交易策略才會更有效。

RSI 趨勢線

與一般看法相反,相對強弱指數 (RSI) 是一個領先指標。這種特質可以透過使用 RSI 圖表上的趨勢線並對其突破進行交易來觀察。當 RSI 上升時,透過連接兩個或多個低點並將該線投射到未來來繪製上升趨勢線。同樣,當 RSI 下降時,透過連接兩個或多個高點並將該線投射到未來來繪製下降趨勢線。 RSI 趨勢線的突破會先於市場實際價格反轉或延續。例如,如果資產價格突破下降趨勢線,無論是作為上升趨勢的延續還是作為市場現有下降趨勢的逆轉,都表示價格即將上漲,

RSI和圖表模式

相對強弱指數是補充燭台形態或折線圖形態所傳遞的原始價格行為訊號的最佳技術指標之一。例如,當看漲燭台(例如 pin bar)或價格圖表模式(例如雙底)出現在下降趨勢中時,當 RSI 顯示讀數低於 30(暗示超賣情況)時,可以開立買入倉位。

RSI 背離

相對強弱指數也提供了可能成為可行交易機會的背離訊號。當資產價格和 RSI 不朝同一方向移動時,就會出現背離。當價格走低但 RSI 卻小幅走高時,就會出現正(看漲)背離。這是一個訊號,表明價格可能正在走向底部,並且即將發生向上反轉。另一方面,當價格走高但 RSI 走低時,就會出現負(看跌)背離。這是一個訊號,表明價格可能正在走向頂部,並且即將發生下行反轉。

RSI RVI

RSI和RVI(相對活力指數)都是震盪指標,但它們不同的品質可以幫助交易者在市場中挑選出優質的RSI交易機會。 RSI 關注的是極端價格(最高價和最低價),而 RVI 的計算則旨在將收盤價與開盤價連結起來。這表示 RVI 有正數和負數,中心線為 0。 RSI 是補充或限定 RVI 所傳遞訊號的最佳指標,尤其是在趨勢市場中。例如,如果市場處於上升趨勢,且 RVI 發出看跌背離訊號(價格走高,而 RVI 走低)。在這種情況下,如果 RSI 讀數高於 70,則將確認回撤或趨勢反轉,這表示出現超買交易條件。

RSI 交易策略與 MACD

MACD(移動平均收斂背離)指標因其簡單易用以及圖形吸引力而非常受歡迎。 MACD 是趨勢追蹤和動量指標,用於確定價格趨勢何時加速或減速。由於 MACD 在計算中使用移動平均線,因此它在很大程度上是一個滯後指標,可以用來抵消RSI指標(一個領先指標)產生的影響。例如,如果 RSI 顯示讀數高於 70,這表示市場處於超買狀態,當 MACD 從正值轉變為負值(穿過 0 中心線下方)時,可以啟動賣出頭寸。

RSI 策略和布林通道

布林線是波動率指標,當波動性較低時,布林通道會收縮,而當波動性較高時,布林會發散。盤整期之後通常會出現大規模突破,這使得布林線成為觀察市場的重要時機。當 RSI 超買或超賣失敗波動時,將發出突破訊號。例如,當 RSI 線升至 70 以上然後再次跌破 70 時,就會出現看跌訊號。當價格觸及布林線上軌時,您可以開立賣出頭寸。

使用隨機指標 + RSI 的組合策略

為了提高交易效率,最好使用隨機振盪器。此交易策略中缺乏趨勢指標,可以透過同時使用兩個時間框架來彌補。這樣,振盪器將會將彼此的信號進行過濾,並且只有當兩個指標在不同的時間範圍內給出相同的信號時才會開啟交易。此策略建議使用於 Н4 和 М15 的時間框架。在 Н4 中,RSI 將採用默認設定。唯一的區別是,我們將其設為 50,而不是 30 和 70。

以下情況將開立空倉(賣出):

  1. 在Н4中,RSI線從下方穿越50水平線。
  2. 在 М15 中,隨機線退出超買區域並向下。
Trading using Stochastic + RSI signals

相反的情況將開設多頭頭寸(買入)。止損和止盈是固定的,分別設定在距離開盤價 20 點和 50 點的位置。從長遠來看,這樣的比率能夠從交易中獲得積極的統計預期。建議在該交易系統中建倉之前查看經濟日曆,因為重要新聞的發布可能會顯著影響價格走勢,此時與技術分析不相關。

進階策略 RSI + 隨機指標 + МА

最後,讓我們考慮一下具有三個經典指標的策略,這些指標作為一個集合相互過濾,並給出進入市場的強大訊號。此策略最適合在 Н1、Н4 和 D1 進行交易。

首先,需要在圖表中設定以下指標:

  1. 週期為10的移動平均線。
  2. 標準設定的 RSI(等級70 和 30)
  3. 具有標準設定的隨機振盪器(等級 80 和 20)。

根據此策略,當產生以下訊號時,建立多頭頭寸:

  1. 價格從下方穿越移動平均線。
  2. RSI 和隨機指標退出超賣區。

所有三個訊號都應該在三根蠟燭期間接收到,否則它們將失去其價值。

Advanced Strategy RSI + Stochastic + МА

相反的情況則應開立空頭頭寸(賣出)。當 RSI 進入相反區域時,應退出未平倉交易。有時,可以在平倉的同時開立相反的頭寸,從而遵循上述模式,繼續產生新的訊號。

如何在日內交易中使用RSI?

在了解如何使用 RSI 指標進行日內交易時,重要的是要記住,日內交易是指在同一交易日內買入或賣出標的資產。有效的日內交易不僅關乎交易量(在一天內進行許多交易),還關乎品質(進行最佳的高機率短期交易)。 RSI 交易策略可以幫助交易者識別並利用區間市場和趨勢市場中的最佳盤中機會。

當使用 RSI 進行交易時,交易者也要留意超買和超賣訊號。雖然默認的 RSI值設定為 14 個週期,但日間交易者可以選擇 6 到 9 個週期之間的較低週期,以便產生更多的超買和超賣訊號。理想情況下,這些水平應與支撐位和阻力位相對應。因此,在區間波動的市場中,當 RSI 讀數低於 30 時,買入訂單將在支撐區域外下達,而當 RSI 讀數高於 70 時,賣出訂單將在阻力區域外下達。

在趨勢市場中,RSI 設定甚至可以更低 (2-6)。透過這種方式,交易者可以確定沿著主導趨勢的方向進入市場的最佳價值區域。例如,在上升趨勢中,交易者會在回調後尋求買入交易,超賣 RSI 讀數表明回調。同樣,在下降趨勢中,賣出交易將在回調之後進行,該回調將透過超買 RSI 讀數來突出顯示。由於較低的設定會產生大量的超買和超賣訊號,因此在趨勢市場中結合 RSI 和其他技術指標(例如移動平均線)非常重要,以便在日內交易時篩選出最佳品質的訊號。移動平均線將確認趨勢,並提供可能的回撤目標水平,其中 RSI 超買和超賣訊號可以確認可靠的交易機會。

RSI 交易策略常見問題解答

  • 如何透過 RSI 找到超買和超賣值?

    相對強度指數(RSI)用於定位金融市場的超買和超賣狀況。作為振盪類型指標,它通過在 0 到 100 的範圍內上下移動來實現這一點,其中 0 代表最超賣的情況,100 代表最超買的情況。通常,任何高於 70 的讀數都被認為是超買,並且反轉時機成熟,而讀數低於 30 則被認為是超賣,反轉時機也成熟。一些交易者也會使用 80 和 20 水平作為信號點。

  • 如何在趨勢市場中使用 RSI?

    由於 RSI 通常用於檢測超買和超賣市場,因此一些交易者認為它不能用於趨勢市場,但事實並非如此。趨勢市場中使用的一種 RSI 交易策略是等待指標在上升趨勢期間發出超買狀況的訊號。然後,交易者等待 RSI 跌破 50,這表明多頭入場。如果趨勢保持不變,價格通常會從該水平反彈併升至新高。

  • 我們如何利用 RSI 背離發現新的價格趨勢?

    利用圖表上的 RSI 和價格之間的背離被認為是對 RSI 的激進用法,但它也可以讓趨勢儘早被發現,從而獲得更大的利潤。例如,在下降趨勢中,我們可能會看到價格底部較低,但 RSI 底部較高。這表明下降趨勢的強度和動能正在減弱,這使得價格上漲的可能性更大。在上升趨勢中也是如此,儘管我們會看到 RSI 的高點較低,而價格圖表上的價格仍在達到更高的高點。

結論

RSI是技術分析的主要指標之一,幾乎所有的外匯交易專家都認為它作為交易信號的來源仍然非常有用且有價值。使用 RSI 進行交易的成功的關鍵是需要與其它指標結合使用。與正確的指標結合,就會與RSI 形成一個有效的系統,所有指標都可以透過修改參數來進行微調。

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