平均趨向指數 (ADX) – 指標交易策略

由傳奇交易員Welles Wilder於1978年創建的平均方向性運動指數（ADX）是一個技術分析工具，交易者可以用它來確定趨勢的強度以及方向。一般來說，在強勁的趨勢方向上進行交易是一種利潤豐厚且風險較低的策略。因此，ADX成為各級交易者中最受歡迎的指標之一。實際上，ADX是識別市場現有條件的優秀指標。交易者可以輕鬆判斷市場是處於區間波動還是趨勢波動狀態，然後應用合適的技術交易策略。ADX屬於趨勢跟隨指標的大類。與ADX類似的其他技術分析指標包括抛物線轉向指標（Parabolic SAR）、包絡線和移動平均線。

ADX計算

ADX指標有三條線：+DI（綠線），-DI（紅線）和ADX（黑線）。這些線是使用以下公式計算的：

+DI = ((平滑移動平均線 + DM)/平均真實波幅) * 100

-DI = ((平滑移動平均線 – DM)/平均真實波幅) * 100

DX = ((+DI – -DI)/(+DI + -DI)) * 100

首次ADX = n個週期的DX總和 / n

之後ADX = ((前一個ADX * (n-1)) + 當前DX) / n

其中：

+DM = 當前高點 – 前一個高點

-DM = 前一個低點 – 當前低點

ATR = 平均真實波幅

N = 用於計算的週期數（默認通常為14，但交易者可以根據需要調整）

上述計算將繪製ADX指標的三條線。+DI（綠線）是正向方向性指標，而-DI（紅線）是負向方向性指標。ADX（黑線）是無方向性指標（基本上是+DI和-DI之間差值的平均值），其值在0到100之間，沒有負值。

解讀ADX指標

如上所述，ADX線主要是一個動量指標。基於此，上升的ADX表示趨勢增強，而下降的ADX表示趨勢減弱。Welles提供的ADX趨勢強度量表如下：

趨勢方向是通過觀察+DI和-DI線來確定的。當+DI高於-DI時，表明存在上升趨勢；而當-DI高於+DI時，表明存在下降趨勢。當+DI和-DI交叉時，表明趨勢反轉正在發生。如果+DI從下方穿越-DI，則表示趨勢轉為看漲；類似地，如果-DI從上方穿越+DI，則表示趨勢轉為看跌。如果交叉發生時ADX線也在上升，則表明這是一個特別強的趨勢。

交易ADX信號

ADX提供了幾種可以在市場中交易的價格信號，學習如何交易這些信號可以提高交易的準確性。這些信號包括：

• 交叉信號
  使用ADX的主要目的是僅關注在趨勢市場中的合格交易機會。這就是為什麼需要注意+DI和-DI線的交叉。當+DI線穿越-DI線時，意味著市場中正向價格變化的速率大於負向價格變化的速率。如果此時ADX高於25，則是一個可靠的買入信號。類似地，當-DI線穿越+DI線時，意味著市場中負向價格變化的速率大於正向價格變化的速率。如果此時ADX低於25，則是一個可靠的賣出信號。交叉信號既是交易入場的觸發器，也是交易管理和退出的觸發器。例如，如果你處於一個多頭倉位，並且-DI線穿越了+DI線，你可以通過使用追蹤止損鎖定部分利潤或完全退出交易頭寸來保護你的資本。
• 尋找區間
  ADX是市場中受信任的區間發現工具。當ADX讀數低於25並且長時間保持在該水準時，意味著市場沒有趨勢或基本上在區間內波動。區間波動的市場特點是價格在可識別的支撐和阻力區域之間波動。在這種市場中，買單可以在支撐區域附近下達，而賣單可以在阻力區域附近下達。
• 突破信號
  區間波動的市場最終必然會突破。突破在市場中經常發生，並且可以為交易者提供重大機會。雖然突破很容易被發現，但確定突破是否有效可能非常困難。市場中有太多的假突破，可能會讓交易者陷入糟糕的交易頭寸中。ADX有助於驗證突破。也就是說，當價格突破且ADX讀數高於25時，表明新方向的動量可以持續。但當突破時ADX讀數低於25時，可能是不穩定的。

將ADX與其他指標結合

ADX存在一些弱點，使得它不適合作為單獨的指標使用。首先，它基於移動平均線，這意味著它在很大程度上是一個滯後指標，對市場中的價格變化反應較慢。ADX在交易波動性較低或區間波動的市場時也幾乎無效。此外，ADX交叉信號可能頻繁發生，並向交易者傳遞不穩定的信號。理想情況下，應該將ADX與能夠提供資產價格全面分析的其他指標結合使用。重要的是，確保不結合錯誤的指標，這可能會導致指標冗餘和過度強調某一資訊。

指標冗餘是指使用多個指標來衡量類似的價格要素——例如，使用ADX來評估趨勢動量，同時使用隨機指標（Stochastics）來做同樣的事情。錯誤的組合也可能導致過度強調單一價格要素，而忽略其他重要的線索。在上述情況下，交易者可能會過分關注趨勢動量，而忽略其他重要要素，如波動性。以下是一些與ADX結合的最佳指標組合，它們可以提供更高概率的交易信號：

1. ADX與RSI
   ADX指標值低於25表明基礎市場沒有趨勢。這基本上是一個需要區間交易的市場。作為振盪指標，RSI提供超買和超賣交易信號。RSI讀數高於70表示超買狀態，而低於30表示超賣狀態。在一個價格逐漸走低、ADX讀數低於25且RSI顯示超賣狀態的區間市場中，下達買單。同樣，當價格走高，ADX讀數低於25且RSI顯示超買狀態時，可以下達賣單。
2. ADX與抛物線轉向指標（Parabolic SAR）
   抛物線轉向指標是一個領先的趨勢跟隨指標，與ADX結合使用時，可以説明交易者在趨勢市場中獲取最大回報。ADX交叉信號可能需要時間才能在市場中形成，而交易者可以在趨勢市場早期通過Parabolic SAR進入，當連續三個抛物線在趨勢方向上列印時。同樣，可以通過Parabolic SAR識別早期的退出信號，當抛物線翻轉到趨勢的相反方向時。這可以用來代替等待+DI和-DI的交叉信號。
3. ADX與MACD
   移動平均線收斂/發散（MACD）指標用於確定趨勢方向、強度以及可能的反轉。當MACD和ADX結合使用時，前者最適合檢測反轉，而後者用於驗證反轉。當MACD上升到零線以上時，如果ADX上升到20以上且+DI線穿越-DI線，則觸發買入信號。同樣，當MACD下降到零線以下時，如果ADX上升到20以上且-DI線穿越+DI線，則觸發賣出信號。

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主要ADX指標交易策略常見問題解答

• 什麼是ADX指標？

  平均方向指數（ADX）是一個趨勢指標，用於量化趨勢的強度。它繪製為一個值在0到100之間的單一線條。與其他趨勢指標不同，ADX是無方向性的，意味著它只是記錄趨勢的強度，而不是趨勢的方向。為了指示價格是上漲還是下跌，ADX指標與+DI和-DI線一起繪製，ADX指標是由它們派生出來的。

   
• 最佳ADX指標交易策略是什麼？

  一種簡單有效的策略是使用ADX與+DI和-DI線結合的交叉策略。在這種交易策略中，只要+DI和-DI線交叉，並且ADX也高於25，表明有強勁趨勢，就可以下單。當+DI線向上穿越時，是買入信號；當-DI線向上穿越時，是賣出信號。

   
• 哪種指標與ADX指標結合使用效果最佳？

  實際上，ADX指標在與其他技術指標結合使用時效果最佳。最好的組合之一是相對強弱指數（RSI）。由於ADX衡量趨勢的強度，RSI可以通過為趨勢提供基於時間的成分來幫助入場和退出。在這種情況下，交易者應等待RSI讀數低於30的下跌趨勢得到確認，或等待RSI讀數高於70的上漲趨勢得到確認後再下單。

   

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