移動平均線指標

確定外匯市場趨勢對於成功交易非常重要。指標可以幫助交易者確定市場的價格方向。 移動平均線是Metatrader 4 和 Metatrader 5 上最常用的指標之一。

移動平均線 – 定義

此指標有助於確定趨勢方向、可能的反轉以及平淡的市場（當價格既不上漲也不下跌時）。

這是如何實現的？

移動平均線 (MA) 是一條跟隨趨勢的線，讓您了解市場的趨勢。移動平均線是一個滯後指標，意味著它跟隨趨勢。它通常與其他指標結合使用，為您提供何時進行交易或趨勢即將反轉的指標。在下面的範例中，您將找到有關該指標如何確定趨勢的相關資訊：

用 МА 來確定上升趨勢

圖表名稱：

  1. 上升趨勢
  2. 最大值不斷更新
  3. SMA（紅色）反映資產成長
Determining trend with МА

第一個例子顯示了上漲的資產如何形成上升趨勢，而移動平均線證實了這一點。下一個圖表將顯示下降趨勢。

用 МА 來確定下降趨勢

圖表名稱：

  1. 下降趨勢
  2. 最低值更新
  3. SMA（紅色）反映資產下降
Determining downtrend with МА

移動平均線：指標特徵

MA值上的每一個點都代表著某一時期內的平均價格。

有時它是計算平均值，有時則採用更複雜的公式。

此指標需要作用於某一時間段，這是您在使用該指標時要設定好的主要參數。

МА characteristics

四種基本的 MA 類型：

  1. 簡易MA－其值是價格變動的簡單算術平均值
  2. 指數 MA – 這裡更重視最新數據，权重以等差數列計算
  3. 線性加權MA – 給予最新數據更多的權重，但權重是按指數計算的。
  4. 平滑MA – 給予最新數據更多的權重，它考慮了時間區間之外的價格值（它們的影響並不顯著）。

在 MetaTrader 4 圖表中加入此指標非常容易。您可以透過在上方選單的「插入」標籤中選擇「指標」-「趨勢」-「移動平均線」或點擊工具列上的相關圖標來完成此操作。

Adding the MA indicator, step 1

若要設定指標，請點選右鍵，選擇指標並設定對應的參數。

Adding the MA indicator, step 2

您將看到一個窗口，您可以在其中設定以下參數：

  1. 時間區間
  2. 移動
  3. МА 方法（ МА 類型，例如簡單或平滑）
  4. 適用於（開盤價/收盤價等計算）
  5. МА風格（顏色、厚度）
МА parameters

您也可以在“參數”視窗中選擇時間範圍。例如，如果您的交易策略需要在H4和H1 圖表上只顯示14 МА，則需要在設定中設定：

MA parameters: Visualization

大多數策略都會用到簡單移動平均線。通常，除非交易系統另有要求，否則它會被設定為預設值。

移動平均線類型

簡易移動平均線 (SMA)

簡單移動平均線表示為一條線，並根據先前價格的算術平均值計算。週期越大（考慮的值的數量），移動平均線就越平滑且距離價格圖表越遠。例如，如果 5 日圖表上的每日收盤價為 1.2、1.3、1.2、1.5 和 1.6，則下一個點的 SMA 值為 1.36。為了獲得下一個 5 日 SMA 值，我們需要降低 1.2，並將 1.6 之後的收盤價加入公式中。要在圖表上新增 SMA，您需要從平台指標的常規清單中選擇移動平均線。之後，您將看到一個窗口，您需要在 MA 方式中選擇“簡單”。其他設定取決於交易策略條件。

Simple Moving Average

SMA 是最受歡迎的 MA 類型，它是許多策略的核心。儘管在沒有附加指標的情況下很少使用 SMA，但仍有一些策略僅採用 SMA。最可靠的 SMA 策略之一是Sweet Chariot甜蜜戰車策略。 Sweet Chariot策略專為中短期交易而設計，最佳時間範圍是D1或W1。也可以使用 1 小時或 4 小時圖表進行交易，但時間範圍越大，趨勢就越精確。順勢交易是該策略成功的關鍵。訊號指標為 40 週期 SMA

該策略有兩個規則：

  • 如果價格向上穿越移動平均線且蠟燭收盤價高於移動平均線，則您需要在下一根蠟燭線開盤時買入。
  • 若價格向下穿越移動平均線且蠟燭收於該線下方，則需要賣出。
Simple Moving Average, Sweet Chariot Strategy

止損設定在低蠟燭的最小值以下（或最大值以上）。可以使用止盈（例如，其距離可以是停損值的三倍（或以上）大）或追蹤止損來鎖定利潤。甜蜜戰車是一個相當古老的策略。儘管傳統版本不使用任何振盪器，但有些交易者可以添加其他工具，例如 ADX。 Chariot 非常符合潮流。然而，使用過濾器來最小化進入平淡市場的風險才是合乎邏輯的。

指數移動平均線

指數 МА 與簡易МА的不同之處在於，它在計算每一點的 MA 值時更加重視最新數據。EMA 公式相當複雜，但本質上，這意味著 10 週期 EMA 將給予先前價格值最大的權重，而第 10 個蠟燭的收盤價（以相反順序）對結果幾乎沒有影響。此移動平均線的開發是為了促進時間週期之間更平滑的過渡。減少價格值的權重可以解決SMA的問題，在這種情況下，降低最後一個價格比增加一個新價格對指標的影響更大。因此，同一時期的線更平滑，更接近圖表，其訊號較少依賴於大而過時的值。 EMA的設定方法與SMA相同。唯一的區別是您需要在指標視窗中選擇指數作為MA方法。

Exponential Moving Average

許多使用SMA的外匯交易策略也可以使用EMA。在改進傳統策略時，專業交易者有時不僅可以改變週期，還可以透過用EMA取代SMA來改變MA類型。經過測試和修改，證明此改進方案比傳統的SMA系統更具效益和有效性。 EMA+ Awesome Oscillator策略就是一個很好的例子。它是一種眾所周知的趨勢指標的組合，它決定了趨勢方向，而振盪器則有助於選擇進入市場的最佳時機。此策略適用於任何時間週期，但我們建議使用M15-H1圖表進行短期交易。

以下為開立多頭頭寸的情況：

  • 價格向上穿過 EMA
  • AO直方圖向上穿過零線

相反，則開設空頭頭寸。

EMA trading

該制度非常簡單，不涉及任何嚴格的退出市場要求。此頭寸可以保持開啟狀態，直到收到反向訊號，或者您可以設定停損和止盈參數。如果您選擇後者，虧損/獲利比率不要低於1:3。

線性加權移動平均線

這種 MA 類型與 EMA 一樣，更重視最新的價格數據。然而，對於 WMA而言，比重是按幾何級數而不是算術級數計算的。例如，對於 5 週期 MA，最後一個價格值的權重將為 5，前面的價格值的權重將為 4，依此類推，直到達到 1。唯一的差異是您需要在指標視窗中選擇線性加權作為 MA 方法。

Linear Weighted Moving Average

使用 WMA 的交易策略並不多。通常，這些是通過試驗和修改更簡單的系統而開發的高級策略。作為例子，讓我們來看看使用 WMA、RSI 和 MACD 的策略。它專為帶有日線圖的中期交易而設計，歐元/美元將是最佳交易資產。

首先，您需要將以下指標新增至圖表：

  • 週期為 5、15、30、60、90的五個 WMA。
  • RSI 振盪器，週期為 5，等級為 40 和 60。
  • 週期為 5 和 13的 MACD ，對應慢速和快速 EMA（預設為 SMA）

以下為開立空頭頭寸的情況：

  • 最快的 5 週期 WMA 穿過 15 週期 MA，而且它們都低於剩餘的 MA
  • RSI 線處於超買（60 以上）並向下穿越該水平。
  • MACD柱狀圖上升至0.005上方，然後反向穿過0.005
Trading with Linearly Weighted Moving Average

相反，則開立多頭頭寸。這個策略是西方交易員幾年前製定的，並在論壇上受到好評。然而，一些專家認為三個 WMA（30、60 和 90 個週期）是多餘的，可以在不影響交易訊號品質的情況下刪除。交易者可以自由決定如何退出市場，但是根據所有風險管理規則，止損是強制性的。保護單可以設定在低蠟燭的最低/最高或最接近的支撐/阻力等級。

平滑移動平均線

這種類型的均線不僅考慮了設定期間內的價格值，還考慮了一些歷史數據。雖然優先考慮最近數據的權重，但歷史值也會影響最終結果。如果EMA和WMA移動更平穩，並且比同一時期的SMA更接近價格圖表，那麼平滑移動平均線將呈現遠離狀態。平滑移動平均線的設定方法與先前的方法相同:交易者選擇週期、移動和風格，然後選擇平滑移動平均線作為MA方法。

Smoothed Moving Average

平滑移動平均線不是最主流的 MA 類型。它很少用於任何交易策略，主要用於復雜的自動交易系統或作為自訂指標的一部分。

使用移動平均線進行交易

移動平均線是一種通用工具。它適用於任何時間範圍和資產。有許多不同的交易策略和方法都使用移動平均線。以下是一些最基本的策略：

根據一條 MA 線進行交易

這是最基本、最通用的方法。由於分析只需要一個指標，因此當價格穿越 MA 時應建倉：

  • 若價格向上穿越移動平均線，則建立多頭頭寸。
  • 若價格向下穿越移動平均線，最好賣出。
Strategy: trading with one МА

此策略的缺點之一是存在許多錯誤信號。一條移動平均線可以幫助捕捉主要趨勢，但在此之前，您可能會有幾個頭寸產生虧損。這就是為什麼你必須為每個頭寸都設定止損並讓利潤成長，從而補償先前的損失。

根據兩條 MA 線進行交易

這種方法與前一種方法類似，但這裡的圖表有兩個具有不同時間參數的 MA。訊號將是兩個 MA 的交集：

  • 若快速移動平均線向上穿過慢速移動平均線，則建立多頭頭寸
  • 反之，最好賣掉。
Strategy: trading with two MAs

從範例中可以清楚看出，第二個 MA 允許您過濾掉許多錯誤訊號。然而，還有另一個問題，與滯後有關。通常，只有當趨勢的一半已經落後時，兩條均線才會交叉。

移動平均線+MACD

MACD 是一個振盪器，它使用兩個 MA 及其相互作用的數據。它與 MA 一起充當過濾器。

MA+MACD策略演算法如下：

  • 當價格向上穿越MA且MACD柱也向上穿越該線時，建議做多。
  • 當價格向下穿越均線且MACD柱向同一方向移動時，最好做空。
Strategy: Moving Average + MACD

如果其中一項指標的訊號延遲且不同步，最好不要建倉。

移動平均線外匯交易策略常見問答

  • 用於外匯交易的最佳移動平均線是什麼？

    由於移動平均線是外匯交易中最常用的指標，因此您可能會經常使用到移動平均線。但在外匯交易中使用哪些移動平均線最佳呢？這取決於你的計劃是短期的還是長期的。對於短期交易，5、10 和 20 週期移動平均線是最好的，而長期交易則最好利用 50、100 和 200 週期移動平均線。

  • 外匯中的移動平均線交易策略是什麼？

    人們發現移動平均線交叉策略非常有用，但交易者需要為其交易策略選擇合適的移動平均線。簡單的移動平均線通常會落後於價格太多而無法在交易中發揮作用。因此，建議使用指數移動平均線。對於移動平均線交易策略來說，更好的方法是使用雙指數移動平均線 (DEMA)。由於 DEMA 更加重視最新價格，因此其變化能夠更快地反映價格變動。許多交易者喜歡使用 DEMA 工具的交叉策略，使快速移動平均線（例如 10 週期）與較慢移動平均線（例如 50 週期）交叉。

  • 移動平均線最佳交叉組合是什麼？

    移動平均線的最佳交叉組合取決於交易者的時間範圍以及交易的市場。若較短的時間範圍則需要使用較短移動平均線的交叉策略，例如 5 週期和 20 週期。在較長的時間範圍內，交易者可能會使用結合 50 週期和 200 週期移動平均線的交叉策略。同時使用這兩種組合可以產生最佳策略。交易者使用長期時間範圍來確定長期趨勢，然後僅使用短期策略產生的信號來確定精確的交易機會。

結論

移動平均線是一種通用指標，用於所有金融市場的圖表分析。技術分析專家不僅使用移動平均線來交易貨幣對，還使用它們來交易差價合約、商品期貨，甚至比特幣交易。基本的 MA 交易策略將幫助您獲得經驗並提陞技能。除此之外，您還必須更多地了解其他指標並嘗試使用它們來使您的交易更加有效。然而，獲得真正可觀利潤的唯一方法是根據您的交易經驗制定自己的策略。本文所述的策略可在 AvaTrade 的交易平台上使用。

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金融市場交易是高風險投資。為了平衡它們，有必要遵循資金管理規則並設置止損。交易者在外匯市場上所做的所有決定均需自行承擔風險。我們建議您先學習我們的初級交易者部分的內容，以便更好地了解如何交易外彙和差價合約。