價格變動率 (Rate of Change – ROC) 是一個基於價格的指標，旨在衡量價格在不同時間段之間的變動速度。它通常通過比較當前價格與預定的回溯期價格來評估價格的變化。當以百分比表示時，ROC 不僅有助於交易者判斷動量，還可以識別超買和超賣狀態以及趨勢方向。作為一種動量振盪指標，ROC 類似的指標包括MACD、RSI 和 ADX。理論上，任何金融資產的價格都可能無限上漲，但最大跌幅只能到零。這意味著負值的ROC有一定限制，而正值的ROC沒有上限。

ROC 計算方法

ROC 通過以下公式計算：

ROC = (當前收盤價 – n期前收盤價) / n期前收盤價 × 100

其中，‘n’是用戶定義的時間段，用來比較當前價格與之前價格的差異。

大多數平臺的默認‘n’值為14，但9和25也常被許多交易者使用。在許多情況下，長期交易者通常選擇長達200期的時間段。較小的數值對價格反應更快，但可能會導致頻繁或虛假的信號。相反，較大的數值對價格變化反應較慢（ROC將更平滑），但這些信號更為可靠。瞭解所分析資產的波動性非常重要。此外，交易者還可以在較高時間框架圖（如日線及以上）上使用較短的‘n’值；在較低時間框架圖（如1小時及以下）上使用較長的‘n’值。

讀取 ROC 指標

ROC通過比較定義時間段內的價格，指標值要麼高於零，要麼低於零。零是中心線。當指標值圍繞零波動時，這表明市場處於震盪狀態。高於零的讀數表示市場看漲情緒；低於零的讀數表示市場看跌情緒。儘管作為振盪指標使用，ROC沒有定義超買和超賣水準。交易者可以通過觀察ROC在與標的資產價格相關的先前極端水準來確定此類區域。

 

ROC與動量

ROC與動量是兩個旨在幫助交易者解讀價格動量的不同指標。兩者情況類似，可以互換使用。兩者之間的主要區別在於其計算方法。ROC以百分比表示，而動量指標的值是絕對值。此外，ROC的中心線是0，而動量指標的中心線是100。其他幫助交易者解讀動量資訊的技術分析工具包括MACD、RSI和ADX。

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如何在交易中使用ROC

以下是如何交易由ROC指標生成的信號：

  • 超買和超賣狀態
    動量指標非常適合交易區間市場，因為它們可以準確預測拐點。動量通常表示趨勢在持續，如果在區間市場中趨勢開始失去動量，最好開始尋找機會反向交易。ROC作為一個無極值的指標，可以根據之前的指標水準清楚地預測逆轉何時發生。
  • 突破
    突破通常伴隨著強烈的動量，而ROC是確認突破的最佳指標。當價格處於盤整或區間狀態時，ROC將顯示平坦值。持續的急劇上升或下降將確認突破趨勢將在未來持續。
  • 零線交叉
    ROC的零線交叉表明新趨勢的形成。從下方穿過零線表明牛市趨勢已經開始，而從上方穿過表明熊市趨勢已經開始。重要的是要考慮資產的波動性和時間框架圖，以儘量減少零線交叉帶來的虛假或振盪的信號。
  • 背離
    背離是市場拐點的好時機，而作為動量指標，ROC可以提供準確且有理有據的背離信號。當價格形成更低的低點，而ROC顯示更高的低點時，將發生看漲背離。這表明下跌趨勢缺乏動量，趨勢即將轉向上漲。同樣，當價格形成更高的高點，而ROC顯示更低的高點時，將發生看跌背離。這表明上漲趨勢缺乏動量，趨勢即將轉向下跌。

ROC和其他技術分析工具的組合

如前所述，ROC有時會提供提前或延遲的信號。因此，尋找與ROC結合使用的有效指標組合，以生成共識信號非常重要。以下是一些最佳的ROC指標組合策略：

  • ROC和隨機指標（Stochastics）
    這個組合最適合用來把握趨勢反轉。當ROC發出背離信號時，交易者可以關注隨機指標在超買或超賣區域的交叉點，以此確定最佳的入場點，預期趨勢的變化。例如，在看漲背離的情況下，最佳入場點將是隨機指標在超賣區域的交叉點。
  • ROC和移動平均線（Moving Averages）
    ROC的零線交叉有時會提供模糊的信號，難以確認趨勢的變化。為確認趨勢反轉，交易者可以將ROC與兩條移動平均線結合使用。例如，當ROC剛剛從上方穿越零線，提示下跌趨勢時，當快速移動平均線向下穿過慢速移動平均線時，可以得到額外的確認信號。

 ROC 交易策略常見問題

  • 什麼是 ROC 指標？
    ROC指標是價格變動率指標的縮寫。它是一種基於動量的指標，用於衡量價格的百分比變化，從而為交易者提供價格上漲或下跌速度的見解。ROC常用於識別超買和超賣狀態、背離和中心線交叉。由於ROC指標容易產生假信號，因此通常作為確認指標使用。

     
  • 如何使用ROC指標策略進行交易？
    ROC指標以長條圖形式顯示，是一個易於讀取和解釋的動量指標。當ROC高於零時，表明價格上升動量；低於零時，表明價格下跌動量。ROC離零越遠，價格變動的動量就越強。交易者可以利用這些資訊來確認趨勢變化，或者判斷趨勢是增強還是減弱。ROC作為一個確認指標，通常與其他指標結合使用。

     
  • 如何讀取 ROC 指標？
    ROC指標通常用於確認價格走勢或檢測背離，也用於判斷市場何時超買或超賣。讀取ROC指標相對簡單。當ROC高於零線並繼續上漲時，表明趨勢正在增強。然而，如果它上升到+3的水準，這可能表明市場超買。如果ROC回落到零線，則表明動量減弱，可能會出現趨勢變化。類似地，當ROC低於零線並繼續下跌時，表明趨勢正在減弱。

     

在AvaTrade上使用ROC進行交易

以下是為什麼您應該在AvaTrade使用ROC指標進行交易的原因：

  • 豐富的指標選擇：AvaTrade提供超過150種技術分析工具，您可以自由選擇其他指標與ROC結合使用。
  • 多種資產選擇： AvaTrade提供超過1000種資產，您可以在其中選擇合適的資產使用ROC進行交易，包括外匯、股票、股指、大宗商品和加密貨幣。
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