CCI 交易策略

CCI（商品通道指數）由唐納德·蘭伯特（Donald Lambert）於1980年開發。與大多數同類指標一樣，這個振盪指標有助於識別市場的超買或超賣期。CCI是一個線性振盪指標，外觀與RSI相似，但它有自己的特點和優勢。CCI指標有什麼特別之處？在交易中最有效的使用方法是什麼？

CCI的基礎知識和特點

CCI指標顯示當前價格水準相對於移動平均線的高低情況。移動平均線的週期由交易者設置。在短期內相對於平均值的價格偏差越大，上升趨勢中振盪指標線離零點的距離就越遠；在下降趨勢中也是如此。大多數情況下，指標線在+100和-100之間振盪。當線離開此範圍時，即發出關於資產超買或超賣的信號。這是商品通道指數的基本信號。

CCI indicator on the chart

與RSI或隨機振盪指標不同，CCI沒有+100和-100的限制。CCI線可能會跌至-200和-300水準，這僅表示下跌趨勢非常強勁，市場處於深度超賣狀態。

指標公式

CCI指標按以下公式繪製：

CCI = (0.015 * 標準差) / (典型價格 – SMA)

  • 在這個公式中，“典型價格”是任何K線最低值、最高值和收盤價的算術平均值。
  • SMA是由給定週期內的典型價格繪製的常規移動平均線。
  • 0.015是實驗確定的常數。
  • 標準差是一個簡單的移動平均線，不是通過典型價格繪製，而是通過值（典型價格 – SMA）繪製。首先需要從典型價格中減去一個簡單移動平均值，然後再按SMA公式再次平均所得值。
  • 移動平均週期始終相同。

CCI指標設置

商品通道指數的繪製方式與其他指標相同。有兩種方法可以繪製該指標：

  1. 在交易平臺的主功能表中選擇“插入”–“技術指標”，然後在“振盪指標”中找到“商品通道指數”。
  2. 點擊工具列頂部的“指標列表”圖標的綠色加號。選擇“振盪指標”–“商品通道指數”。
The Commodity Channel Index plotting

第二種方法在實踐中更快捷、更方便。選擇圖表上的指標後，將打開指標的設置視窗。唯一可以更改的參數是週期，但它會影響指標公式中所有的數值。與其他振盪指標一樣，週期值決定了指標的銳度。當週期較小時，CCI線會迅速從一個級別移動到另一個級別；當週期較大時，它將平穩移動，主要圍繞零點振盪。

Indicators settings for trading

您也可以在設置視窗的“水平位/Levels”選項卡中添加或刪除水平線。

商品通道指數交易

與大多數振盪指標一樣，商品通道指數最有效的使用方式是將其作為篩檢程式。然而，該指標也可以提供高度可靠的市場入場信號。

超買/超賣信號

超買和超賣信號是適用於CCI的基本振盪指標信號。基於這些信號開單的方式如下：

  1. 當CCI指標線從下方穿過+100水準，然後反轉並在相反方向穿過該水準時，開立賣單。
  2. 當指標線跌破-100水準，然後在相反方向穿過該水準時，出現買入信號。
A sell signal during overbought point

值得注意的是，這類信號經常出現，許多最終被證明是錯誤信號。為了過濾錯誤信號，最好在系統中添加額外的指標或增加正常的振盪範圍。可以將超買/超賣水準移動至+150/-150或+200/-200。

收斂/背離指標

背離被認為是最強的振盪指標信號之一。顯著的背離和收斂形成的頻率遠低於僅進入超買和超賣區域的情況，因此它們產生的信號更加可靠。通過在圖表上的兩個或更多局部極值和相應的指標局部極值之間繪製線，可以識別收斂和背離。當價格圖表上的趨勢線和指標上的趨勢線向相反方向移動時，趨勢發生變化的可能性很大。

A sell by divergence signal

背離和收斂單的開立方式如下：

  1. 當上升趨勢時，最後的局部最高點高於前一個（連接它們的線向上），而最後的局部指標極值低於前一個（線向下）時，開立賣單。
  2. 當下降趨勢時，最後的最低點低於前一個，指標的最後一個最低點高於前一個時，開立買單。

當線在相反範圍內穿過指標時，也可以使用商品通道指數信號平倉。每個訂單必須使用止損保護（設置在局部極值或關鍵價格水準）。

短期CCI + MA策略

為了提高信號品質和交易效率，您可以在CCI系統中再添加一個指標——週期為100的簡單移動平均線。CCI + MA策略適用於短期交易，在價格從MA回撤時開單。在這種情況下，移動平均線將用作支撐/阻力線。M15是交易的最佳時間框架，但我們也可以在M5進行剝頭皮交易。

訂單的開立方式如下：

  1. 當CCI離開超賣區，且價格線從下方穿過移動平均線圖表時，開立買單。
  2. 當CCI從下方穿過+100水準，且價格與移動平均線同方向穿越時，開立賣單。
A buy signal using CCI + МА Strategy

最簡單的平倉方式是使用固定止損和止盈。關鍵是保持3:1的盈虧比率（例如，計畫在一個訂單中獲利30點，承受10點損失）。

綜合CCI、MACD和拋物線SAR交易策略

最後，讓我們來看一下一個更複雜的CCI策略，儘管如此，它適用於初學者和專業外匯交易者。初學者可以通過明確的入場/出場規則快速理解該交易策略，而經驗豐富的交易者則可以改進該系統並通過它獲得更大的效率。系統中的所有指標（CCI、MACD和拋物線SAR）都設置為默認設置。H4是交易的最佳時間框架。

該策略的賣單開立條件如下：

  1. 拋物線SAR標記位置變化並位於圖表上方。
  2. MACD長條圖穿越線。
  3. CCI離開超買區並跌破+100水準。
A sell signal with CCI + MACD + Parabolic system

在相反條件下開立買單。該系統在平倉方面提供了一些靈活性。考慮到4小時的時間框架，交易者可以手動移動止損，使用拋物線標記設置出場價格。這樣，您可以利用整個趨勢，而不將利潤限制在預設水準。此交易策略在外匯交易中效果最佳，但不建議用於股票或加密貨幣交易，因為不同的產品往往有不同的價格動態。

CCI交易策略常見問題

  • 什麼是CCI？

    商品通道指數（CCI）是一種技術指標，用於識別市場趨勢。儘管最初是為大宗商品市場開發的，但它也可以很好地應用於股票和貨幣。指標通常在+100到-100的範圍內移動，但與其他振盪指標不同，它不限於該範圍。事實上，在某些情況下，超出+100或低於-100的變動被用作交易信號，因為它們表明市場處於強烈的看漲或看跌狀態，並且當達到極端水準時，市場處於超買或超賣狀態。

  • 交易者如何使用CCI？

    專業交易者使用CCI來告知他們趨勢何時顯著增強或減弱。例如，CCI上升至+100以上時不會觸發多單。只有當指標超過該水準時，牛市趨勢才真正開始，並且市場能夠從中提取豐厚利潤。雖然有些交易者會在CCI突破100+水準後立即下單，但其他交易者會等待回撤，回撤保持在零線以上，隨後再次突破100+水準。這個第二次突破才是買入的最佳機會，成功的幾率最大。

  • 最佳的CCI交易策略是什麼？

    使用CCI的基本交易策略是在CCI移動至100+以上時買入，在其移動至100-以下時賣出。然而，可以添加一些額外的標準，使CCI交易策略在長期內更加穩健和有利可圖。首先是等待未突破零水準的回撤，然後在100+或100-線的第二次突破時交易。這增加了信號有效性的概率。另一個提高交易策略的方法是使用多個時間框架。在這種情況下，首先在周線或月線圖上確定趨勢，然後使用較短的時間框架進行交易，但只在長期趨勢的方向上進行交易。

CCI優點和缺點

商品通道指數是一個可靠且有效的指標，但它也有其缺點。更具體地說，它擅長識別市場的入場點(特別是與其他指標結合使用時)，但更好的是使用傳統的信號來平倉。問題是，當一個強勁的趨勢存在時，CCI很快從超買區域移動到超賣區域，反之亦然，如果這被視為反轉信號，那麼原始頭寸的大部分利潤可能會損失。總而言之，CCI是一個很好的“團隊合作者”，結合其他指標顯示出良好的結果。然而，僅使用商品通道指數信號開單並不是一個好主意，因為CCI，像大多數振盪指標一樣，首先是為消除其他指標的錯誤信號而創建的濾波器。

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